Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại

Tóm tắt nội dung từ trước đến giờ, có thể nói rủi ro thực sự của một tài sản riêng lẻ không phải là độ lệch chuẩn của chính tài sản đó, mà là hiệu ứng gia tăng mà nó tác động lên độ biến động của tỷ suất sinh lợi toàn danh mục khi được đưa vào. Trong trường hợp hiệu ứng gia tăng này làm độ biến động của danh mục lớn lên,

tức là khi đưa vào một tài sản di chuyển cùng chiều thì rủi ro ngược lại tăng lên, còn ngược lại nếu là tài sản di chuyển ngược chiều và làm độ biến động của danh mục nhỏ đi thì rủi ro giảm xuống.

Nhà kinh tế học người Mỹ James Tobin đã nhận giải Nobel Kinh tế năm 1981 nhờ đóng góp cho lý thuyết danh mục đầu tư

---

Chủ đề: Đầu tư
Danh mục: Wiki/Kinh tế